Yo lo que entiendo es:
Michael está enamorado de una mujer que le prometió irse con él (y todo lo que dice la canción) pero a última hora ésta no apareció. Él la busca por doquier pero no logra encontrarla. Desolado, decide marcharse sólo. Mientras tanto el empleado de Michael sí conoce la verdad sobre ésta mujer: una prostituta de lujo que utiliza varias identidades y que, enamorada de Michael, decide fugarse con él. Sin embargo en el último momento no se atreve a marcharse y decide volver a su empleo; como llega tarde y saben que se enamoró de un cliente, levanta la ira de los proxenetas que la llevan, la ostian y le impiden marcharse. A última hora, cuando ella por fin tiene agallas de irse junto MJ... ya es demasiado tarde; Michael no está y el mayordomo al abrirle la puerta le lanza las tarjetas como diciendo: "largo de aquí puta mentirosa. Él ya se ha ido.".
Pero en ningún momento se supone que MJ sabe nada de la verdadera identidad de la mujer, sino que él la busca porque no entiende el porqué se ha ido y de ahí todas las preguntas de la letra de la canción.
